SAS코리아, 우리은행 '시장 리스크 관리 시스템' 구축 완료

 

SAS코리아는 지난 해 1월 우리은행에 'SAS MRFB(Market Risk For Banking) 솔루션’을 공급한 후 시스템 구축, 승인 준비와 금융감독원 승인 기간을 포함해 총 12개월에 걸쳐 HS VaR 시스템 구축을 마쳤다.

 

‘SAS MRFB 솔루션’은 리스크 측정과 위기상황 분석, 사후 검증, 보고서 기능을 통해 통합적인 금융 리스크 관리를 지원한다. 또한, 그리드(Grid) 컴퓨팅을 지원해 제한된 시간 내에 산출해야 하는 시장 리스크 시스템에 적합하고, 앞으로 상품 증가에 따른 시스템 확장에도 용이하다고 업체 측은 설명했다.

HS VaR 방법론은 과거 시장 자료를 이용해 위험 변수의 확률 분포를 추정하는 금융 리스크 모형이다. 우리은행은 'HS VaR 관리 시스템’을 통해 금융 신상품과 관련된 리스크 관리 업무의 효율성을 높이고, 시장 리스크 시스템의 적시성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

 

김은철 SAS코리아 리스크 인텔리전스 본부장은 "최근 금융권에서는 빠르게 변화하는 시장 트렌드에 따라 잠재적인 리스크 예측과 대응을 위해 통합적 리스크 관리 시스템 구축에 대한 수요가 더욱 높아지고 있다"고 말했다.