자사주·K원자력·K방산 [이주의 상장ETF]

9월 셋째 주 한화자산운용, 삼성자산운용의 상장지수펀드(ETF) 3개 종목이 16일 유가증권시장(코스피)에 상장한다. 3개 종목 모두 1좌당 가격은 1만원이다.

◆ PLUS 자사주매입고배당주

한화자산운용의 ‘PLUS 자사주매입고배당주’는 국내 배당수익률 및 자사주매입률 합산 기준 상위 30개 종목에 투자하는 패시브 상품이다. 시가총액 상위 500개 종목 중 재무건전성 및 유동성, 수익성 등의 기준을 만족하는 200개 종목을 선별한 뒤 예상 배당수익률, 자사주매입률 합산 상위 30개 종목을 선정하는 식으로 포트폴리오를 구성했다.

시가총액에서 배당총액을 나눈 예상 배당수익률은 금융정보업체 에프앤가이드에서 제공하는 FY1(내년 예상치) DPS(주당배당금) 컨센서스를 기준으로 공시 개편일 직전 20일 평균값을 사용해 계산된다. 최근 1년 자사주 매입대금을 전체 시가총액으로 나눈 금액인 자사주매입률은 회사가 1년간 자사주를 얼마나 사들였는지를 전체 시가총액과 비교해 비율로 산출한다. 편입 종목이 30위 밖으로 밀려났더라도 37위 이내라면 버퍼 룰(Buffer Rule)을 적용해 편입을 유지한다. 투자원금을 뜻하는 신탁원본액은 150억원(예정), 총보수는 0.30%다.

◆ KODEX K원자력SMR

삼성자산운용의 ‘KODEX K원자력SMR’은 국내 소형모듈원자로(SMR) 등 차세대원전 관련 기업을 포함해 원자력 관련 기업에 투자하는 패시브 상품이다. 코스피·코스닥 기업 중 기업 공시자료와 뉴스기사에서 확인한 ▲원자력 산업 ▲원전 주기기 및 보조기기 ▲원자력의 원료 ▲차세대 원전 기술 등의 키워드를 점수화해 15개 종목을 선정한다. 

종목 비중은 유동시가총액 가중 방식으로 결정되지만 SMR 핵심 유니버스, 원전 수출 관련 기업, AI 발전 수혜 기업이 더 많은 비중을 배분받도록 설계했다. 3·6·9·12월 마지막 영업일에 연 4회 정기변경을 한다. 총보수는 0.45%이고 신탁원본액은 450억원(예정)이다.

◆ KODEX K방산TOP10 레버리지

삼성자산운용의 ‘KODEX K방산TOP10 레버리지’는 국내 방산 기업 10종목에 투자하는 기존 상품인 ‘KODEX K방산TOP10’의 2배 레버리지 상품이다. 자연어 처리모델 NLP를 바탕으로 ▲방위산업 대표 ▲지상 무기·장비 ▲해상 무기·장비 ▲항공 무기·장비 ▲통신, 지휘통제, 정찰체계 ▲우주 방위산업 등의 키워드를 점수화해 종목 10개를 선정한다. 

유동시가총액 가중 방식으로 종목 비중을 결정하지만 해외수출 우수기업, 방위산업 관련 우수기업, 인공지능(AI) 방위산업 관련 우수기업엔 더 많은 비중을 부여한다. 6·12월 연 2회 정기변경을 실시한다. 총보수는 0.64%이고 신탁원본액은 300억원(예정)이다.

윤승준 기자
sjyoon@chosunbiz.com