SAS코리아(대표
조성식)는 삼성증권이 SAS 솔루션을 기반으로 프라임 브로커리지 서비스(PBS)용 리스크
관리 시스템을 성공적으로 구축했다고 밝혔다.
PBS는 헤지펀드를 대상으로 유가증권대여, 리스크관리, 보관서비스, 거래체결, 자본유지, 신용제공 등의 모든 서비스를 제공하는 전담중개서비스로 국내에는 삼성증권을 비롯한 5곳의 대형 증권사가 올 초부터 본격적인 업무를 하고 있다.
회사측에 따르면 삼성증권은 다변하는 금융 환경 속에서 PBS 경쟁력을 확보하고 헤지펀드 고객 수요에 부응하기 위해 단순 펀드자산 관리를 넘어 리스크 분석, 시뮬레이션 등의 기존 시스템에 추가 개발 및 기능 고도화가 요구된 것으로 알려졌다.
이에 SAS는 ‘SAS 리스크 디멘션(Risk Dimension)’ 솔루션을 기반으로 삼성증권의 기존 리스크 관리(RM) 시스템과 동일한 새로운 PBS용 리스크 관리 시스템을 구축했다. 이를 통해 시장위험예측지표 분석, 시나리오 분석, 민감도 분석, 사후검증 등의 다양한 위험 지표를 실시간으로 조회함으로써 최적의 포트폴리오 결정 및 체계적 리스크 관리가 가능해졌다는 것이 회사측의 설명이다.
아울러 분석 및 전략 시뮬레이션 기능도 추가함으로써 헤지펀드의 본래 운용 원칙을 준수하고 고객들에게 적시에 정확한 정보를 보다 효율적으로 제공할 수 있게 됐다고 덧붙였다.
SAS 리스크 디멘션 솔루션은 시뮬레이션, 분석 모델, 고급 사용자 정의 모델 등 다양한 방법을 사용해 복합 상품, 스트레스 테스트, 최대손실금액 등의 리스크를 측정한다. 모델의 사후 검증과 시나리오 테스트를 수행하며 정적 및 동적 헤지의 영향과 거래 전략을 분석해 최적의 포트폴리오를 결정한다.
조성식 SAS코리아 대표는 “현재 금융 시장에서는 IT 인프라가 시장 선점을 위한 필수 조건으로 떠오르면서 정보 기술 투자와 시스템 구축 경쟁이 치열하다”라며 “SAS 리스크 디멘션 솔루션은 복합상품, 스트레스 테스트, 최대손실금액 등 다양한 리스크를 정교하게 측정하는 솔루션으로 금융사들이 선제적 위험 관리를 통해 급변하는 금융 환경에 신속하게 대응하도록 지원할 것”이라고 말했다.
노동균 기자 yesno@chosunbiz.com